КИЕВ, 20 ноя. - SV Development.  Сегодня Fitch Ratings провело ряд рейтинговых действий в отношении восьми российских банков.

В рамках проведенных действий Fitch понизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента ("РДЭ") в иностранной валюте Коммерческого Банка "Компания Розничного Кредитования", Россия, (далее - "КБ КРК") с уровня "B-" до "CCC" и подтвердило на уровне "B-" долгосрочные РДЭ в иностранной валюте пяти других банков, базирующихся в Москве. Это следующие пять банков: БИНБАНК, ООО Центральный коммерческий банк, банк ЦентроКредит, Русский Универсальный Банк и СДМ-БАНК.

Одновременно Fitch оставило в списке Rating Watch "Негативный" долгосрочные РДЭ в иностранной и национальной валюте "B-" Пробизнесбанка, а также подтвердило на уровне "CCC" долгосрочный РДЭ в иностранной валюте Банка Жилищного Финансирования.

Также агентство отозвало рейтинги КБ КРК и БИНБАНКа. Fitch больше не рейтингует данные организации и не проводит по ним анализ. Полный список рейтинговых действий приведен в конце этого сообщения.

Понижение рейтинга КБ КРК отражает сложности, с которыми сталкивается MC Consumer Finance Company, частью которой является банк. К таким сложностям относится низкий уровень достаточности капитала, очень высокие уровни просрочек в кредитном портфеле и признаки сворачивания бизнеса.

Подтверждение рейтингов банка ЦентроКредит и пересмотр прогноза по рейтингам банка с "Негативного" на "Стабильный" отражает существенную способность банка абсорбировать потери по кредитам, о чем свидетельствует уровень достаточности регулятивного капитала в 37% и отношение резервов к кредитам в 32% на конец 3 кв. 2009 г., а также более низкий рыночный риск в связи с сокращением собственных торговых операций с акциями.

Рейтинговое действие также отражает более управляемое качество рисков по кредитам у банка на фоне некоторых признаков стабилизации операционной среды в России. В то же время Fitch отмечает существенное ухудшение качества активов банка ЦентроКредит.

Так, согласно отчетности, проблемные кредиты (кредиты с просрочкой более 90 дней) и кредиты, реструктурированные в связи с обесценением, увеличились до уровня примерно 15% портфеля, при этом на существенном уровне находится кредитование более высокорискованных секторов, таких как строительство/недвижимость, автомобилестроение и лизинг транспорта.

Подтверждение рейтингов СДМ-БАНКа и пересмотр прогноза по рейтингам банка с "Негативного" на "Стабильный" отражает приемлемое качество его активов на конец 3 кв. 2009 г. при проблемных и пролонгированных кредитах (согласно отчетности), составлявших соответственно 3,6% и 4,7% всех кредитов.

Способность абсорбировать убытки была достаточной относительно уровня обесценения кредитов и дополнительно поддерживается сохраняющимся сильным генерированием доходов до создания резервов. По оценкам Fitch, на конец октября 2009 г. СДМ-БАНК мог увеличить свои регулятивные резервы до 18% всех кредитов с текущего уровня в 6%, не нарушая регулятивные требования к капиталу.

Позиция ликвидности СДМ-БАНКа является комфортной при ликвидных активах сроком до 30 дней, покрывавших 40% клиентского фондирования на конец 3 кв. 2009 г., и несущественных потребностях в рефинансировании на финансовых рынках в ближайшие 12 месяцев.

В то же время рейтинги банка продолжают сдерживаться его небольшим размером, существенной концентрацией по обеим сторонам баланса и значительными рисками по сектору недвижимости.

Изменение со "Стабильного" на "Негативный" прогноза по рейтингам Центрального коммерческого банка отражает обеспокоенность относительно качества активов и позиции ликвидности банка, а также потенциальные риски распространения на банк проблем в связи с дефолтом и текущей реструктуризацией долгов у группы ЭСТАР, в которой владелец банка, Сергей Веремеенко, имеет 25-процентную долю.

Хотя согласно отчетности проблемные кредиты у Центрального коммерческого банка составляли невысокий процент в 2,6% на конец 3 кв. 2009 г., реструктурированные пролонгированные кредиты были на высоком уровне в 37,5%, и кредитование связанных сторон могло быть существенным, по мнению Fitch.

В то же время высокий показатель регулятивного капитала (38% на конец 3 кв. 2009 г.) указывает на существенные возможности по абсорбированию убытков. Ликвидность на балансе банка является ограниченной, а текущая зависимость от фондирования от Центрального банка Российской Федерации ("ЦБ РФ") - высокой. В то же время Fitch отмечает, что часть лимита в ЦБ РФ остается неиспользованной и банк предпринимает шаги по рефинансированию существующих заимствований от ЦБ РФ за счет фондирования от другого российского банка.

Проблемные кредиты у Пробизнесбанка согласно отчетности увеличились до 13,3% на консолидированной основе на конец 3 кв. 2009 г. (на конец 2008 г.: 6,6%). При этом реструктурированные (корпоративные) кредиты также были значительными.

Покрытие проблемных кредитов (согласно отчетности) резервами под обесценение составляло около 100% как на конец 3 кв. 2009 г. согласно отчетности по национальным стандартам, так и на конец 1 полугодия 2009 г. согласно отчетности по МСФО.

В то же время возможности по поглощению убытков являются ограниченными с учетом того, что регулятивный показатель достаточности капитала у Пробизнесбанка на неконсолидированной основе составлял 10,7% на конец 3 кв. 2009 г., что лишь немногим выше минимального уровня в 10%.

Консолидированные показатели капитализации в 15,6% (на конец 3 кв. 2009 г. согласно отчетности по национальным стандартам) и 14,1% (показатель достаточности общего капитала по базельскому соглашению на конец 1 полугодия 2009 г.) указывают на несколько более высокую гибкость на уровне группы, поскольку самостоятельные показатели ее банков обременены высоким регулятивным взвешиванием рисков по операциям внутри группы.

Тем не менее, с учетом слабого качества активов и невысокого неконсолидированного показателя капитализации, Fitch считает, что Пробизнесбанку, вероятно, потребуются новые взносы капитала, и ожидает исключить рейтинги банка из списка Rating Watch "Негативный" в течение ближайших нескольких месяцев в зависимости от результата текущих шагов по привлечению капитала и изменений в области показателей качества активов.

"Негативный" прогноз по рейтингам БИНБАНКа отражает потенциал ухудшения качества активов в будущем с учетом увеличения обесценившихся кредитов по настоящий момент и высоких рисков по секторам недвижимости и строительства.

"Стабильный" прогноз по рейтингам Русского Универсального Банка отражает существенные возможности банка по абсорбированию убытков, при показателе регулятивного капитала, достигшем 60% на конец 3 кв. 2009 г., хорошем качестве активов согласно отчетности, которое поддерживается опытом руководства в работе с оборонным сектором, на обслуживании которого специализируется банк, и управляемой ликвидности. В то же время рейтинги продолжают сдерживаться ограниченной клиентской базой банка, высокой концентрацией по обеим сторонам баланса и существенным объемом операций со связанными сторонами.

Подтверждение рейтингов Банка Жилищного Финансирования и их исключение из списка Rating Watch "Негативный" отражает мнение Fitch, что банк в настоящее время имеет ограниченные прямые краткосрочные риски, обусловленные текущей реструктуризацией у аффилированной Группы Компаний ПИК.

Фондирование Банка Жилищного Финансирования от Группы Компаний ПИК в настоящее время находится на низком уровне, и обеспечение по кредитам в виде объектов недвижимости, девелопментом которых занимается Группа Компаний ПИК и которые пока находятся на начальных стадиях, является умеренным.

Долгосрочный РДЭ банка в иностранной валюте "CCC" отражает ограниченную клиентскую базу Банка Жилищного Финансирования вне кредитования, относящегося к проектам Группы Компаний ПИК, существенную неопределенность в отношении будущей бизнес-модели банка и слабые показатели в недавнее время, при убытках (согласно отчетности) за 2008 г. и 1 полугодие 2009 г.

В то же время качество активов в последнее время является приемлемым (проблемные кредиты на уровне 3% и кредиты, просроченные на 1 день, в 11% на конец 1 полугодия 2009 г.), и показатель регулятивного капитала увеличился до высокого уровня в 41,5% на конец октября 2009 г. после конвертации депозитов акционеров в субординированный долг.

Проведенные рейтинговые действия:

БИНБАНК

Долгосрочный РДЭ в иностранной валюте подтвержден на уровне "B-", прогноз "Негативный", рейтинг отозван

Приоритетный необеспеченный долг: рейтинг подтвержден на уровне "B-", рейтинг возвратности активов "RR4", рейтинги отозваны

Краткосрочный РДЭ в иностранной валюте подтвержден на уровне "B" и отозван

Индивидуальный рейтинг подтвержден на уровне "D/E" и отозван

Рейтинг поддержки подтвержден на уровне "5" и отозван

Уровень поддержки долгосрочного РДЭ подтвержден как "нет уровня поддержки" и отозван

Национальный долгосрочный рейтинг подтвержден на уровне "BВ-(rus)", прогноз "Негативный", рейтинг отозван.

ООО Центральный коммерческий банк

Долгосрочный РДЭ в иностранной валюте подтвержден на уровне "B-", прогноз изменен со "Стабильного" на "Негативный"

Краткосрочный РДЭ в иностранной валюте подтвержден на уровне "B"

Индивидуальный рейтинг подтвержден на уровне "D/E"

Рейтинг поддержки подтвержден на уровне "5"

Уровень поддержки долгосрочного РДЭ подтвержден как "нет уровня поддержки"

Национальный долгосрочный рейтинг подтвержден на уровне "BB-(rus)", прогноз изменен со "Стабильного" на "Негативный".

Банк ЦентроКредит

Долгосрочный РДЭ в иностранной валюте подтвержден на уровне "B-", прогноз изменен с "Негативного" на "Стабильный"

Краткосрочный РДЭ в иностранной валюте подтвержден на уровне "B"

Индивидуальный рейтинг подтвержден на уровне "D/E"

Рейтинг поддержки подтвержден на уровне "5"

Уровень поддержки долгосрочного РДЭ подтвержден как "нет уровня поддержки"

Национальный долгосрочный рейтинг подтвержден на уровне "BB-(rus)", прогноз изменен с "Негативного" на "Стабильный".

Коммерческий Банк "Компания Розничного Кредитования"

Долгосрочный РДЭ в иностранной валюте понижен с "B-" до "CCC" и отозван

Краткосрочный РДЭ в иностранной валюте понижен с уровня "B" до "C" и отозван

Индивидуальный рейтинг понижен с уровня "D/E" до "E" и отозван

Рейтинг поддержки подтвержден на уровне "5"

Уровень поддержки долгосрочного РДЭ подтвержден как "нет уровня поддержки".

Банк Жилищного Финансирования

Долгосрочный РДЭ в иностранной валюте подтвержден на уровне "CCC", исключен из списка Rating Watch "Негативный"

Краткосрочный РДЭ в иностранной валюте подтвержден на уровне "C", исключен из списка Rating Watch "Негативный"

Индивидуальный рейтинг подтвержден на уровне "E"

Рейтинг поддержки подтвержден на уровне "5"

Уровень поддержки долгосрочного РДЭ подтвержден как "нет уровня поддержки"

Национальный долгосрочный рейтинг подтвержден на уровне "B-(rus)", исключен из списка Rating Watch "Негативный", присвоен прогноз "Стабильный".

ОАО СДМ-БАНК

Долгосрочный РДЭ в иностранной валюте подтвержден на уровне "B-", прогноз изменен с "Негативного" на "Стабильный"

Краткосрочный РДЭ в иностранной валюте подтвержден на уровне "B"

Индивидуальный рейтинг подтвержден на уровне "D/E"

Рейтинг поддержки подтвержден на уровне "5"

Уровень поддержки долгосрочного РДЭ подтвержден как "нет уровня поддержки"

Национальный долгосрочный рейтинг подтвержден на уровне "BB-(rus)", прогноз изменен с "Негативного" на "Стабильный".

Пробизнесбанк

Долгосрочные РДЭ в иностранной и национальной валюте "B-" оставлены в списке Rating Watch "Негативный"

Приоритетный необеспеченный долг: рейтинг "B-" оставлен в списке Rating Watch "Негативный", рейтинг возвратности активов "RR4"

Краткосрочный РДЭ в иностранной валюте "B" оставлен в списке Rating Watch "Негативный"

Индивидуальный рейтинг "D/E" оставлен в списке Rating Watch "Негативный"

Рейтинг поддержки подтвержден на уровне "5"

Уровень поддержки долгосрочного РДЭ подтвержден как "нет уровня поддержки"

Национальный долгосрочный рейтинг "BB-(rus)" оставлен в списке Rating Watch "Негативный".

Русский Универсальный Банк

Долгосрочный РДЭ в иностранной валюте подтвержден на уровне "B-", прогноз "Стабильный"

Краткосрочный РДЭ в иностранной валюте подтвержден на уровне "B"

Индивидуальный рейтинг подтвержден на уровне "D/E"

Рейтинг поддержки подтвержден на уровне "5"

Уровень поддержки долгосрочного РДЭ подтвержден как "нет уровня поддержки"

Национальный долгосрочный рейтинг подтвержден на уровне "BB(rus)", прогноз "Стабильный".

Рассмотрение банков, упомянутых в этом сообщении, является очередной частью более общей оценки всех банков, рейтингуемых Fitch в России, в ходе которой основное внимание уделяется качеству активов, способности абсорбировать убытки и планам по рекапитализации в случае более пессимистичного развития событий.

В ближайшее время на сайте агентства www.fitchratings.com будут опубликованы более подробные аналитические исследования по каждой из финансовых организаций, рассмотренных в настоящем сообщении.

 Компания "SV Development"